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个股盘面数据图解_量化回测的基础:干净的,准确的历史股票数据

27财经网 2020-08-02 18:10:02

  本文介绍关于量化回测的基础:干净的,准确的历史股票数据与怎么看股票成交龙虎榜?怎么根据龙虎榜判断股票短期会涨还是会跌?与在股票盘面上,买1.买2.买3.买4.买5,卖1.卖2.卖3.卖4.卖5,后面的数字代表什么?与散户如何判断一只股票是否到底部了?与在通达信系统里如何建立自己的股票池,使符合自己条件的个股随盘面都跳进来与股票中的盘面特征有哪些??及个股高位见顶最后一冲特征有哪些?防患于未然,防止被埋(图解)的相关内容。

股票中的盘面特征有哪些??

  1 连续跟踪盘口,看挂单和主动买卖盘,看多了会有感觉的

  2 注意涨跌的力度和角度,还有分时的逻辑性,也需要长期跟踪。久了才有感觉。

  我指的长期跟踪是同一股票。

在通达信系统里如何建立自己的股票池,使符合自己条件的个股随盘面都跳进来

  通达信版面右下角有个条件预警,设置好自己预想的条件,盘中够条件的个股会自动加入。

散户如何判断一只股票是否到底部了?

  大家好我是投资观,是一个研究股票投资十多年的老股民。股票的底部是有特征的,不是说跌的时间长,跌的多就是底部。股票的底部特征要满足三个条件才能被认为是大概率的底部,1,低成交量;2,多次的支撑;3,有效突破。只要满足这三个条件的底部才是股价不会再次下跌的底部,下面我们来看下满足这些条件的底部形态。

  一,多次支撑的底部。如图所示股价在下跌过程中屡次在相同的位置得到支撑,股价开始反弹,当股价一举放量突破重要的压力位时就是有效突破,这里就是股价的底部了。下的过程中低成交量,底部多次得到支撑,放量有效突破满足这三点那么就可以判定这里大概率是股价底部了。

  二,突破重要位置的底部。如图所示股价在低位长期的盘整,长时间的盘整是蓄势的过程,当股价放量突破重要位置时底部就基本可以断定了,如果突破后压力变成了支撑位置,那么底部就可以肯定了。

  三,低位不断抬高。如图所示股价在筑底过程中,每次下跌到低点时股价都会得到支撑而且股价下跌造成的低点出现一次比一次高的特征,出现这样的形态时就是股价在筑底的过程,如果超过三次出现底部逐渐抬高的形态那么就可以断定是股价的底部了。

  四,三角形底部。三角形底部的形成一般都会导致股票趋势的反转,如图所示股价下跌中低点维持不变,反弹的高点逐渐降低,把低点连成一条线,高点连成一条线就形成了底部的三角形,这样的底部三角形就是股价的底部。

  我是投资观,看完关注点赞股票大涨不断。

在股票盘面上,买1.买2.买3.买4.买5,卖1.卖2.卖3.卖4.卖5,后面的数字代表什么?

  五个档次的交易,买一卖一是最先成交的,数字越大说明是有机构在。数字少或者很小就是没有什么建议,股价随着交易量而波动。买方巨大股价越高。反之就是没有波动或者下跌。供参考

怎么看股票成交龙虎榜?怎么根据龙虎榜判断股票短期会涨还是会跌?

  沪深交易龙虎榜是在每个交易日17点左右把当天交易异常股票或者是基金交易信息详细的公布出来。

  主要标准是:1、有价格涨跌限制的日涨幅达到7%。2、有价格涨跌幅限制的日跌幅达到7%。3、有价格涨跌幅限制的日振达到幅15%。4、有价格涨跌限制的日换手率达到20%。5、非st,*st和s证券连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值20%。6、非st.st和s证券连续三个交易日收盘价跌幅偏离值20%。7、st.*st 和s证券连续三个交易日收盘价涨幅偏离值15%。8、st,*st和s证券连续三个交易日跌幅偏离值15%。

  沪市每个交易日取达到标准前三名的股票和基金进行披露。深市取深主板、中小板、创业板达到标准前五名进行披露。

  每支股票披露信息如下:1、买入金额最大的前五名营业部或交易单元名称,买入金额,卖出金额。2、卖出金额最大的前五名营业部或交易单元名称,买入金额,卖出金额。

  熟悉龙虎榜是炒股人必须知道的基本课,认真分析其走势,符合短线、中线、长线操作。10.20日线上升短线买。10.20.60日线上升中线买。10.20.60.120日线上升长线买。

量化回测的基础:干净的,准确的历史股票数据

  如果你想回测交易策略,可能第一件需要的东西就是历史交易数据。的确,如果你有上帝之手或者从未来穿越回来,那么不经过测试,直接上线实盘交易,也能赚的盆满钵满。而我等凡人,则必须在历史数据中回测我们的策略。而国外有些基金公司,交易策略都有数月的回测和模拟盘考验期。

  或许你会对自己说“这不是很难啊-就是拿到数据然后把数据加入数据库中。”我们也希望这件事情如此简单!但是现实残酷,以国内股票数据来说:

  获取股票数据的接口很多。免费的接口有新浪、网易、雅虎的API接口,收费的就是证券公司及相应的公司提供的接口。接口不统一,数据质量参差不齐。

  数据颗粒度相差很大。最粗的有日k线数据,细一点有5分钟/1分钟数据,更细一点有9s数据/5s数据,颗粒度最细就是3s数据tick数据了。

  量化交易最好有level2的3秒tick数据,并有卖/买10笔的内容。这些数据往往就不是免费能够拿到的了。

  如何才能为我们的AI量化框架打下坚实的数据基础呢?

历史日K线数据

  日K线数据有很多地方可以下载到。国内提供股票数据的接口如sinajs,,yahoo,它们提供的API接口不同,每家提供的数据大同小异,可以选择一家的数据来处理。国内有个开源的财经数据获取包,封装了上述的接口,不需要关心那里来的数据,方便可靠,推荐使用,那就是著名的tushare了(TuShare-财经数据接口包)。它使用起来十分方便,有python接口,和我们需要定制的回测框架pyalgotrade,DL的框架TensorFlow十分契合,这里强烈推荐。我们后面也会写文章介绍如何使用它,敬请关注。为了方便起见,这里分享了已经下载好的2016.1.1到2017.8.31号的数据。(链接:密码:9gig)

历史Tick+买卖5笔数据

  日K线数据对SMA等策略勉强够用,但对我们量化交易则是远远不够,我们的DL也需要feed大量的数据。虽然我们的目标是中低频量化交易,但对数据的要求还是比较高的,Tick数据+买卖10笔最好,再不济也需要买卖5笔的数据。那么这个数据从哪里来呢?合法的大概有三种

  从tushare下载

  从证券/基金公司购买

  从淘宝购买

  tushare有实时tick5笔数据,但没有历史tick5笔数据。2)需要高昂的费用,3)虽然相对便宜,但数据质量堪忧。

  后面我们会介绍怎么用tushare批量下载实时tick5笔数据。聪明的你也许会说那我从现在开始就下载5笔数据,过一阵不就有历史数据了吗?诚然如果你不急着开始回测你的策略,这也不失为一个经济的办法。但tushare的数据和淘宝数据有个很大的问题,那就是缺帧严重,3秒数据并不稳定,有时候会缺少很多个bar。这对我们的目标:多因子策略,会带来很大问题。我们引入股票联动的因子,而操作标的bar的稀疏不均,与参考标的时间序列不一致,会极大影响我们的回测效率在消除影响上。一个折中的办法是在使用前清洗一下,用一次性的清洗代替大量循环中的错误处理。

  另一个问题是数据规模的庞大,2017.8.1就有3048只股票交易,每只股票tick5笔的数据大概1MB左右,2016年大致有246个交易日,所以单单2016年的数据就有3048×246×1MB/1024=732GB左右。这里有个2017.8.1日当日数据的例子(链接:密码:esh0)

  因为大小关系,我们现在不能开放下载所有数据,只会对我们将来参考的股票池中的股票数据公布下载,这样既方便大家测试代码,又不会影响相关人士的生意,可谓两全其美。作为一个例子和后继文章的基础,我们精选了29只证券类股票:

  002500,山西证券,证券,山西000686,东北证券,证券,吉林000712,锦龙股份,证券,广东000728,国元证券,证券,安徽000750,国海证券,证券,广西000776,广发证券,证券,广东000783,长江证券,证券,湖北002673,西部证券,证券,陕西002797,第一创业,证券,深圳600061,国投安信,证券,上海600109,国金证券,证券,四川600369,西南证券,证券,重庆601099,太平洋,证券,云南601198,东兴证券,证券,北京601377,兴业证券,证券,福建601555,东吴证券,证券,江苏601901,方正证券,证券,湖南601688,华泰证券,证券,江苏601788,光大证券,证券,上海000166,申万宏源,证券,新疆600030,中信证券,证券,深圳601211,国泰君安,证券,上海600837,海通证券,证券,上海600958,东方证券,证券,上海600999,招商证券,证券,深圳601881,中国银河,证券,北京601375,中原证券,证券,河南600909,华安证券,证券,安徽601878,浙商证券,证券,浙江

  分享了它们今年到目前为止(2017.1.1到2017.8.31)的5笔tick数据(链接:密码:6d8i)。大家可以看到数据分布均匀整洁,我们可以将之作为今后数片文章的数据范例。请大家多多点赞支持!

  下一节会介绍编程环境的设置,在此之前请做好最基本的准备:

  TensorflowWindows下安装

  TensorflowLinux下安装

  欢迎关注本专栏!

个股高位见顶最后一冲特征有哪些?防患于未然,防止被埋(图解)

  股票市场本不存在一种既简单又方便判断所有股票阶段最高点的方法。如有大家全都在高点卖出,全都不会在高点买入那么这个方法就完全失效。

  分析研判高低点没有一劳永逸的简单高效方法,买点卖点的研判需要掌握大量专业知识技能。实践中做研究要收集大量客观数据作为分析依据,需对各种数据进行全面综合分析研判。

  学习股票分析知识技能过程中要善于总结,总结中进行分门别类。股价波动虽然没有绝对规律可巡,但类似表现总是在不断反复呈现。

  市场上个股上升过阶段性常见见顶方式,90%都在30种K线模型模式中。掌握这些模式就较容易判断大部分个股顶部区域或见顶日的确切时间。大部分个股价上升阶段性见顶前或见顶日都有可见的参考物。本文将探讨个股阶段性上升高位最后一冲见顶盘面特征。

  阶段上升高位最后一冲即见高位是个股上升见顶的其中一种现象。这类见顶特征需要日K线与分时表现结合判断。

  日K线表现有三种具体特征:涨停或连续涨停;连续多根大阳上升;波段强势上升高位。三种表现股价都有一段明显上升,上升方式在日K线上表现形式不同。

  日K线出现以上三种表现,某日股价开盘就快速拉升,分时上升角度超过45度角或更陡峭。开盘急拉升升幅超3%,表现凶狠的直冲到涨停,随后股价回落一波比一波低。大部分个股开盘就拉一波见当日盘中最高点。

  收盘日K线收长上影K线。长上影K线既有红的也有绿的成交量明显放大。这是一种个股阶段性见顶的常见方式。每日都有个股以这种方式形成阶段性高点。

文末讲个机会,我在6月精选的10只金股,到6月收官,整体涨幅61%,算是比较稳健的了。7月到了,我结合市场热点、趋势,整理了10只金股,目前随着市场逐渐回暖,上升通道已打开,保守预计50%涨幅,感兴趣的朋友,关注笔者简介了解详情。

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