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股票标准差计算公式(投资组合的标准差如何计算)

27财经网 2021-04-09 15:06:35

(1)计算该投资组合的预期收益率; (2)如果该投资组合的标准差为14%

设证券A、证券B和其投资组合Z的标准差分别是Xa、Xb、Xz,投资比例分别为ka、kb,证券A、B的相关系数为Rab。 (1)该投资组合的预期收益率等于各证券收益率的加

简单说β系数是一种表示风险量度的参数,一般高风险对应高收益,所以在牛市或者大势看涨的时候可以选择β系数较高的股票进行投资。 贝塔系数[Beta coefficient]是一种

是指算术平均值标准差为sqrt((a1^2+a2^2+a3^3+.an^2)/n)

构成投资组合的证券A和证券B,其标 该组合的标准差为10%;如果两种证

该判断题答案是正确。解答过程如下:根据题意,相关系数为1时,组合的标准差为各证券标准差的简单算术平均数,组合标准差=(12%+8%)÷2=10%;相关系数为-1时

市场投资组合收益的标准差为15%,某公司股票收益率的标准差为30%,股票

风险溢价计算公式:有风险的投资工具的报酬率与无风险报酬率的差额,风险溢价指的是投资人要求较高的收益以抵消更大的风险,而风险溢价是金融经济学的一个核心概

计算资产1和资产2的权重分别为0.5和0.5时组合资产的收益和标准差。

收益率=5%*0.5+8%*0.5=6.5% 相关系数=1 标准差=[(0.5*4%)^2+(0.5*10%)^2+2*0.5*4%*0.5*10%*1]^0.5=7% 相关系数=0 标准差=[(0.5*4%)^2+(0.5*10%)^2]^0.5=5.

例如上述值在A2:B5之间 则有两种方式 =STDEVP(A2:A5,B2:B5)值是15.06% STDEV: 返回给定表达式中所有值的统计标准差 =STDEV(A2:A5,B2:B5)值是16.10%

股票标准差计算公式(投资组合的标准差如何计算)

在投资基金上,一般人比较重视的是业绩,但往往买进了基金的算法,近期业绩表现最佳的基金之后,基金表现反而不如预期,这是因为所选基金波动度太大,没有稳定的

标准差也就是风险。他不仅取决于证券组合内各证券的风险,还取决于各个证券之间的关系。 投资组合的标准差计算公式为 σP=W1σ1+W2σ2 各种股票之间不可能完全正相

计算1、该证券投资组合的预期收益率 2、A证券的标准差 3、B证券的标准差

1、该证券投资组合的预期收益率 =80%*10%+20%*18%=11.6% 2、A证券的标准差 =根号下方差0.01414=0.119 3、B证券的标准差 =根号下方差0.04=0.2 4、ρXY=COV(X,

股票的计算公式:购买价=买入价*数量(股数)+佣金+过户费成本价=购买价÷数量 一、期望收益率的计算方式:第一种方法的期望收益值为:100 * 1/2 + 0 * 1/2 =50 (但

分别计算他们每组的标准差。应该如 方差公式中的“收益”和“平均收益

1.先求每组的平均收益2.计算方差 方差=基金1的权重*(基金1的收益-平均收益)^2+.+基金7的权重*(基金7的收益-平均收益)^23.对方差开方就是标准差 标准差的大小反

先计算股票的平均收益率x0,然后将股票的各个收益率与平均收益率相减平方如(x1-x0)^2,然后把所有的这些相减平方加起来后,开平方根得到股票收益率的标准差。

这个是我们投资学的作业,我们选的是金陵饭店,锦江股份和华天酒店

你说明不是很清楚,大概意思是不是将资金持股分成1/3和2/3,各买一种股票。例如:资金有3万,买A股票市值1万;B股票市值2万,那么它们的权重1/3和2/3;收益率=(

标准差 A 0.5 0.1 0.2 B 0.5 0.3 0.3 已 试计算A、B两股票协方差ÓAB、组

股票的组合收益率,组合方差的求法如下:分散投资降低了风险(风险至少不会增加) 组合预期收益率=0.5*0.1+0.5*0.3=0.2 两只股票收益的协方差=-0.8*0.3*0.2=-0.048

方差s^2=[(x1-x)^2+(x2-x)^2+(xn-x)^2]/n 标准差=方差的算术平方根 其中x是平均值

那么,市场组合的标准差为多少?如何计算出来的?

某投资者自有资金20000元,又以无风险利率借入4000元,若该投资者将全部资金投资于市场组合,则其资产组合的标准差为24%。那么,市场组合的标准差为?(解题思

不知道,可以求出收益率期望值:股票A=0.2*(40%)+0.3*(-10%)=5%, B=11%, M=11%

用户需要按照这10只股票的投资持仓占比,分别计算每只股票收益率的加权收益贡献(即股票收益率乘以股票持仓占比),然后将这些数据进行标准差的计算。

标准差为2%,投资权重为70%, 两种证券的相关系数为0.12,求这个组合的

投资组合的方差=资产1的方差*资产1的权重的平方+2*资产1的标准差*资产1的权重*资产2的标准差*资产2的权重*二者相关系数+资产2的方差*资产2的权重的平方 =[(6

三种证券的组合标准差=(A的平方+B 这里的xyz直接代入公式如何理解?

10%【解析】对于两项资产组合来说,如果相关系数为1,且等比例投资,则组合标准差为各单项资产标准差的算术平均数,即组合标准差=(12%+8%)/2=10%。

现设计一投资组合购买这三种股票, 试计算组合的预期收益率和标准差。

方差为0.36%和0.16%, 若相关系数为P(ZY)=0

则该投资组合的值为多少? 麻烦朋友回答时列明计算步骤..!

20%*1.2+10%0.9+30%1.5+40%*2=0.24+0.09+0.5+0.8=1.63

证券组合的标准差是? 请高人指点,如何计算。我知道答案但不知道如何计算

投资组合的结果用收益率来衡量。 收益率等于收入减支出除以支出乘100%

股票的标准差,指的就是其收益率的标准差  股票的标准差主要是根据基金净值于一段时间内波动的情况计算而来的。一般而言,标准差愈大,表示净值的涨跌较剧烈,风

(1)计算该投资组合的预期收益率; (2)如果该投资组合的标准差为14%

设证券A、证券B和其投资组合Z的标准差分别是Xa、Xb、Xz,投资比例分别为ka、kb,证券A、B的相关系数为Rab。 (1)该投资组合的预期收益率等于各证券收益率的加

投资组合的预期回报率就是两个股票预期回报率的加权平均,投资组合的标准差就复杂一些,还需要知道两个股票的相关系数。比如股票A的回报率为8%,股票B回报率为

投资者把他的财富的30%投资于一项 他的资产组合的预期收益和标准差分

预期收益是加权平均数,即30%*00.15+70%*6% 国库券的方差和标准等于0,所以 组合标准差=(30%^2)*0.04开平方。你可以上网查一下两种投资组合的标准计算公式。

最后的标准差太小了,感觉算错了.我 我们还没学那个什么投资组合公式,

拿方案一来说:投资总额:50+300+150=500万元 股票A的比例:50/500=10% 债券A的比例:300/500=60% 基金A的比例:150/500=30% 均值:10%*12%+60%*8%+30

则证券组合的标准差为多少? 2、请问计算证券组合标准差的计算公式是什么

0.3*0.3*0.06*0.06+0.7*0.7*0.08*0.08+2*0.3*0.7*0.06*0.08=0.098752 0.098752开方为0.3142 比例1的平方*标准差1的平方+比例2的平方*标准差2的平方+比例1*比例2*标准

A股票的收益率与市场组合收益率的协 2计算A、B股票收益率的标准差3计算

r(B)=12%*0.4+4%*0.4+(-6%*20%)=5.2%方差(B)=(12%-5.2%)方*0.4+(4%-5.2%)方*0.4+(-6%-5.2%)方*0.2标准差(B)=方差(B)的开方 r(A)=四数和/4=6.5%A的方差不会,感觉

标签: 标准差
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